华西证券:2024年上半年风险控制指标情况报告

2024年上半年风险控制指标情况报告
华西证券股份有限公司全体股东：
2024 年上半年，华西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）持续加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落
实风险控制指标动态监控和管理工作，及时开展综合压力测试
及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、报告期内公司主要风险控制指标情况（母公司口径）
单位：元
风控指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 预警标准 监管标准
核心净资本 16,869,010,746.81 17,221,498,049.91
附属净资本 0 0
净资本 16,869,010,746.81 17,221,498,049.91
净资产 22,027,312,207.52 22,200,943,159.03
各项风险资本准备之和 7,167,882,390.98 7,094,350,153.52
表内外资产总额 66,544,957,841.51 61,817,594,625.80
风险覆盖率 235.34% 242.75% ≥120% ≥100%
资本杠杆率 25.53% 27.90% ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 299.29% 346.33% ≥120% ≥100%
净稳定资金率 201.37% 203.27% ≥120% ≥100%
净资本/净资产 76.58% 77.57% ≥24% ≥20%
净资本/负债 40.51% 46.08% ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 52.90% 59.40% ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍 9.58% 10.39% ≤80% ≤100%
生品/净资本
自营非权益类证券及其 171.57% 148.34% ≤400% ≤500%
衍生品/净资本
报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指
标均持续符合监管标准。

二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《风险控制指标管理办法》《风险限额管理办法》《压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标监控及压力测试等工作要求。
公司风险控制指标的动态风险管理流程包括风险识别、评估、监测、控制与报告。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，指定专人对净资本等风险控制指标进行日常监控与报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。
三、风险控制指标压力测试情况
2024年上半年，公司根据中国证券业协会下发的《关于开展证券公司2024年度压力测试有关工作的通知》，组织开展了2024年度综合压力测试报告。测试结果显示，公司在轻、中、重度压力情景下，各项风险控制指标均未触及监管预警标准。
公司在开展证券承销、股利分配、设立子公司或增资子公司等重大业务或经营行为时，均开展了风险控制指标压力测试，在测算分析基础上提出经营管理建议，确保公司的各项风险控制指标符合监管要求。
特此报告。
华西证券股份有限公司
2024年8月29日